另类交易策略系列之十三:基于统计语言模型(SLM)的择时交易研究.pdf

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燕汝贞、高伟编著的《基于市场微观结构理论的算法交易策略研究》首先介绍算法交易的基本概念、
起源以及优势特色,并对证券市场微观结构的相关概
念与理论进行阐述;其次,介绍算法交易策略的交易成本构成情况,研究各种交易成本的度量方法,并深入分析市场冲击成本的度量方法和影响因素;最后,针对投资者具体证券市场环境,构建相应的算法交易策略模型,给出最优的算法交易策略。相关研究成果,一方面为快速兴起的算法交易提供了新的理论基础
,丰富和发展了现有算法交易的相关理论和方法;另一方面也为监管层的日常监管提供了重要参考依据,进而可促进我国证券市场的健康持续发展。
本书可供经济学、管理学等相关学科的高等院校师生,从事量化投资和算法交易的专业人员、证券市
场监管者以及对算法交易和量化投资感兴趣的读者等人员阅读参考。

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