天风证券_20171117_天风证券资产配置策略研究之二:引入衰减加权和趋势跟踪的主成分风险平价模型研究.pdf

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《社会保障基金资产配置策略研究》共分3部分11章,第1部分基础篇包括第1章至第3章,主要介绍社会保障制度、社保基金制度和社保基金投资运作监管模式,中国养老保险制度模型及社保基金资产配置策略的研究现状;第2部分理论篇包括第4章至第8章,主要研究基于收益保证的资产配置策略,基于习惯形成的资产配置策略,基于下边风险测度的资产配置策略,收益保证成本估算模型和收益保证风险度量方法;第3部分实务篇包括第9章至第11章,主要介绍中国全国社会保障基金发展概况、面临的问题、投资收益情况和全国社保基金投资运作模式,探讨全国社保基金资产配置特征和社保基金操作对市场影响分析。《社会保障基金资产配置策略研究》可供金融专业的相关研究人员、高等院校师生以及从事社会保障基金投资运作与风险管理的实际工作者阅读参考。
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