广发证券_20160413_国债期货量化交易策略研究:FICC业务系列报告之四.pdf

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豆瓣简介:
在中国市场上,量化交易即便不能算作一个新兴的事物,也仍然是相对小众的。而与其小众现状并存的,是广大市场参与者对其未来前景的期待,以及加强了解、学习的愿望。
本书的目的,就是力图将这样一种带有黑箱性质的交易策略及其研发方法,以尽量科学化的方式介绍给读者。
全书的主要贡献包括以下几个方面:
介绍了一套具有实操性的量化交易策略研发流程,涵盖了买卖决策、仓位调整、交易成本测算等核心元素,同时搭建了收益与风险的策略架构,将择时策略和选股策略进行了逻辑上的统一,为构建完整的量化交易策略提供了清晰的思路。
结合实际工作经验,指出了策略研发过程中可能遇到的问题,以及整个量化交易策略研发体系的局限所在,并针对性地给出了解决方案,避免读者在实践过程中再走弯路、浪费时间和精力。
由浅入深地介绍了推进分析、凯利公式、最优投资组合理论等工具,帮助读者掌握量化研究的技术细节。结合数据科学,提出了多层推进分析、推进分析下的验证等技术手段,拓展了策略研发人员的处理能力和思维模式。
以循序渐进的方式,不断添加组件形成一个完整的量化交易策略研发体系。并在此过程中,始终辅以中国市场的真实数据,构造直观的策略案例。通过这样的处理,帮助读者更为有效地掌握书中内容,进而创建自己的量化交易策略。
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