长江证券_20161026_多因子模型系列报告之三——利用纯因子组合进行因子投资.pdf

豆瓣评分:0.0
豆瓣简介:
《组合信用风险管理研究:因子模型及其应用》主要内容简介:信用风险是我国金融机构面临的主要风险,基于组合管理思想的信用风险管理已经成为世界各国的共同选择。近年来,随着金融市场的发展,以一些国际性大银行、专门提供金融分析产品和技术支持的专业金融公司、金融分析专家为主导的金融领域研究力量,越来越重视管理信用资产的研究。樊婷婷、李仲飞所著的这本《组合信用风险管理研究——因子模型及其应用》从组合信用风险的动态描述出发,将因子模型扩展为动态因子模型及其相应的动态Copula结构,进行模型参数的估计与检验,并将因子模型应用于组合信用风险度量、风险归因分析、经济资本配置与绩效评估、信用衍生产品CDO定价当中,从而形成了积极的信用风险管理理论体系,为组合信用风险管理实践提供了理论支持。《组合信用风险管理研究——因子模型及其应用》论述系统,分析深刻,具有前瞻I生,适合从事信用风险管理、金融工程以及金融数学等相关领域的科研人员、高校师生及从业人员参阅。
下载链接

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。